Bollinger Bands Widening

Forex Education Technical Analysis Interpretación de las bandas La desviación estándar, como se ha descrito anteriormente, es una medida estadística de la volatilidad. La desviación estándar será mayor cuando los precios estén cambiando dramáticamente y sean más bajos cuando los mercados estén más tranquilos. En comparación con el indicador Moving Average Envelope que mantiene una banda de porcentaje estático, las Bollinger Bands se autoajustan ampliando y disminuyendo dependiendo de la volatilidad. Cuando la volatilidad es alta, las bandas se ensanchan. Cuando la volatilidad es baja, las bandas se contraen. La volatilidad suele ser mayor durante las reversiones, tales como tops y fondos. Durante un mercado los comerciantes superiores son eufóricos, y tomando beneficios, o están en un estado de miedo que sus posiciones cortas están haciendo tan mal. En el de la derecha, las elipses verdes muestran períodos de baja volatilidad. Las bandas de Bollinger se estrecharon como resultado. La mayor elipse roja, correspondiente a los tres primeros meses de este año, muestra un rango de negociación con alta volatilidad y bandas más amplias. También se pueden ver algunos tops de mercado que son seguidos por gotas bastante empinadas, a principios de junio, mediados de agosto, y especialmente en diciembre. Para el par EUR / JPY durante este tiempo, los fondos de mercado no son seguidos por tales oscilaciones volátiles. El comienzo de los aumentos son más medidos y se extienden a través de varias sesiones de negociación. El euro se está acumulando durante 2006 en comparación con el yen, y hay más ventas durante un mercado superior como los de posiciones largas no quieren perder su oportunidad de tomar beneficios cuando el par de divisas comienza a caer. Uno debe tener en cuenta que en el comercio de divisas, una parte superior del mercado para la primera moneda en el par, el euro aquí, es un fondo de mercado para la segunda moneda en el par, el yen. Los materiales presentados en este sitio web son únicamente para fines informativos y no tienen la intención de ser una inversión o asesoramiento comercial. Consulte nuestra página de divulgación de riesgos para obtener más información. Exención de responsabilidad de riesgo: El comercio de divisas en línea conlleva un alto grado de riesgo para su capital y es posible perder toda su inversión. Sólo especular con el dinero que puede darse el lujo de perder. El comercio de divisas puede no ser adecuado para todos los inversores, por lo tanto, asegúrese de comprender plenamente los riesgos involucrados, y buscar asesoramiento independiente si es necesario. Bollinger bandas estrategias La teoría Bollinger Band está diseñado para representar la volatilidad de una acción. Es muy simple, estando compuesto por un promedio móvil simple, y sus quotbands superior e inferior que son 2 desviaciones estándar de distancia. Las desviaciones estándar son una herramienta estadística utilizada para contener la mayoría de los movimientos o desviaciones alrededor de un valor promedio. Tenga en cuenta que cuando se utiliza la teoría Bollinger Band, sólo funciona como un indicador o guía, y debe utilizarse con otros indicadores. Normalmente, utilizamos la media móvil simple de 20 días y sus desviaciones estándar para crear bandas de Bollinger. Estrategias que algunos inversionistas usan incluyen Bollinger Bands de más corto o más largo plazo dependiendo de sus necesidades. Las estrategias de bandas de Bollinger a más corto plazo (menos de 20 días) son más sensibles a las fluctuaciones de precios, mientras que las bandas de Bollinger a más largo plazo (más de 20 días) son más conservadoras. Entonces, ¿cómo usamos la teoría Bollinger Band? La teoría Bollinger Band no indicará exactamente qué punto comprar o vender una opción o acción. Se pretende que se utilice como una guía (o banda) con el que medir la volatilidad de las acciones. Cuando un precio de las acciones es muy volátil, las Bandas de Bollinger estarán muy separadas. En el gráfico de abajo, estos períodos se pueden ver a principios de marzo, mediados de abril y mediados de mayo. Por otro lado, cuando hay poca fluctuación de precios, por lo tanto baja volatilidad, las Bandas de Bollinger estarán en un rango estrecho. Esto se puede ver en las secciones circundadas en febrero, finales de marzo y finales de junio. La teoría de Bollinger Band proporciona indicadores para medir la volatilidad de un precio de las acciones. Se deriva de un promedio móvil simple y sus desviaciones estándar. Bandas anchas indican condiciones volátiles. Mientras que las bandas estrechas indican condiciones estables. En cuanto a cómo usamos la teoría de Bollinger Band, aquí hay un par de directrices. La historia demuestra que una acción no permanece generalmente en una gama de comercio estrecha por mucho tiempo, como se puede calibrar usando las vendas de Bollinger. Las estrategias incluyen relacionar el ancho con la longitud de las bandas. Cuanto más estrechas sean las bandas, más breve será el tiempo que durará. Por lo tanto, cuando una acción comienza a comerciar dentro de bandas de Bollinger estrechas, como en las secciones en círculo en el gráfico, sabemos que habrá una fluctuación de precios sustancial en el futuro cercano. Sin embargo, no sabemos en qué dirección se moverá el stock, de ahí la necesidad de utilizar las estrategias de Bollinger Bands junto con otros indicadores técnicos. Cuando las acciones comienzan a volverse muy volátiles, se muestra en el gráfico anterior por el precio real de las acciones, ya sea las bandas Bollinger superior o inferior, con las bandas de ampliación sustancialmente. Cuanto más anchas son las bandas, más volátil es el precio, y más probable es que el precio caerá hacia la media móvil. Cuando el precio real de las acciones se aleja de las bandas hacia el promedio móvil, puede tomarse como una señal de que la tendencia de los precios se ha ralentizado y se desplazará hacia la media móvil. Sin embargo, es común que el precio rebote fuera de las bandas una segunda vez antes de un movimiento confirmado hacia la media móvil. Cuanto más tiempo una Bollinger Band se mantiene estrecha. Más probable es que ocurra un repentino movimiento de precios. Cuanto mayor sea la Banda de Bollinger. Más probable es que el precio retroceda hacia la media móvil. Como es habitual, y en particular para la teoría de Bollinger Band, cabe señalar que los indicadores individuales no deben utilizarse por sí solos, sino más bien con uno o dos indicadores adicionales de diferentes tipos, para confirmar señales y prevenir falsas alarmas. Bollinger BandWidth Bollinger BandWidth Introducción Bollinger BandWidth es un indicador derivado de Bandas de Bollinger. En su libro Bollinger sobre Bollinger Bands, John Bollinger se refiere a Bollinger BandWidth como uno de los dos indicadores que pueden derivarse de Bollinger Bands. El otro indicador es B. BandWidth mide la diferencia porcentual entre la banda superior y la banda inferior. El ancho de banda disminuye a medida que las Bandas de Bollinger se estrechan y aumenta a medida que las Bandas de Bollinger se ensanchan. Debido a que las bandas de Bollinger se basan en la desviación estándar, la disminución del ancho de banda refleja la volatilidad decreciente y el aumento del ancho de banda refleja la creciente volatilidad. Cálculo SharpCharts Las bandas Bollinger consisten en una banda media con dos bandas externas. La banda media es una media móvil sencilla normalmente establecida en 20 períodos. Las bandas externas generalmente se establecen 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la banda media. Ajustes se pueden ajustar a las características de determinados valores o estilos de negociación. Cuando se calcula BandWidth, el primer paso es restar el valor de la banda inferior del valor de la banda superior. Esto muestra la diferencia absoluta. Esta diferencia se divide entonces por la banda media, que normaliza el valor. Este ancho de banda normalizado se puede comparar a través de diferentes marcos temporales o con los valores de ancho de banda para otros valores. El gráfico anterior muestra el Nasdaq 100 ETF (QQQ) con Bollinger Bands, BandWidth y la desviación estándar. Observe cómo BandWidth realiza un seguimiento de la desviación estándar (volatilidad). Ambos se levantan y caen juntos. La imagen de abajo muestra una hoja de cálculo con un ejemplo de cálculo. Definición de angostura El ancho de banda estrecho es relativo. Los valores de ancho de banda deben medirse con respecto a los valores anteriores de ancho de banda durante un período de tiempo. Es importante tener un buen período de revisión para definir el rango de ancho de banda para un ETF, índice o stock en particular. Por ejemplo, un gráfico de ocho a doce meses mostrará los máximos y mínimos de ancho de banda durante un período de tiempo significativo. El ancho de banda se considera estrecho, ya que se aproxima a los mínimos de esta gama y de ancho como se acerca a la parte alta. Los valores con baja volatilidad tendrán valores de BandWidth más bajos que los valores con alta volatilidad. Por ejemplo, el SPDR de utilidades (XLU) representa las existencias de servicios públicos, que tienen una volatilidad relativamente baja. La Tecnología SPDR (XLK) representa acciones tecnológicas, que tienen volatilidades relativamente altas. Debido a la menor volatilidad, XLU tendrá consistentemente menores valores de ancho de banda que XLK. El promedio móvil de 200 días de Ancho de Banda XLU es inferior a 5, mientras que el promedio móvil de 200 días de ancho de banda XLK es superior a 7. Señal: El ancho de banda Bollinger de Squeeze es mejor conocido por identificar el Squeeze. Esto ocurre cuando la volatilidad cae a un nivel muy bajo, como lo demuestran las bandas de estrechamiento. Las bandas superior e inferior se basan en la desviación estándar, que es una medida de la volatilidad. Las bandas se estrechan cuando el precio se aplana o se mueve dentro de un rango relativamente estrecho. La teoría es que los períodos de baja volatilidad son seguidos por períodos de alta volatilidad. Ancho de banda relativamente estrecho (a. k.a. el Squeeze) puede presagiar un avance significativo o disminución. Después de un Squeeze, una subida de precio y la ruptura posterior de la banda señalan el inicio de un nuevo movimiento. Un nuevo avance comienza con un Squeeze y posterior ruptura por encima de la banda superior. Un nuevo declive comienza con un Squeeze y una ruptura subsiguiente por debajo de la banda inferior. El gráfico 2 muestra Alaska Airlines (ALK) con un apretón a mediados de junio. Después de caer en abril-mayo, ALK se estabilizó a principios de junio como Bollinger Bands se estrechó. BandWidth bajó por debajo de 10 para poner el Squeeze jugar a mediados de junio. Tenga en cuenta que 10 se refiere a 10. En otras palabras, el ancho de las bandas es igual a 10 de la banda media. Aunque este nivel parece alto, en realidad es bastante bajo para ALK. Con la acción alrededor de 15-16, BandWidth fue menos de 10 y en su nivel más bajo en más de un año. Con la subida posterior por encima de la banda superior, el stock estalló para activar un avance extendido. El gráfico 3 muestra Aeropostale (ARO) con un par de Squeezes. Se agregó una línea horizontal a la ventana del indicador. Esta línea marca 8, que se considera relativamente bajo basado en el rango histórico. El indicador BandWidth alertó a los operadores a estar listos para un movimiento a mediados de agosto. El stock obligado con una oleada por encima de la banda superior y continuó más alto a lo largo de septiembre. El avance se estancó a finales de septiembre y BandWidth se estrechó nuevamente en octubre. Observe cómo BandWidth disminuyó por debajo de los mínimos establecidos en agosto y luego se aplastó. La ruptura subsiguiente debajo de la venda más baja de Bollinger accionó una señal bajista a finales de octubre. El Squeeze también se puede aplicar a gráficos semanales o plazos más largos. La volatilidad y la anchura de banda son típicamente más altas en el marco de tiempo semanal que un marco de tiempo diario. Esto tiene sentido porque se pueden esperar mayores movimientos de precios a lo largo de plazos más largos. El Gráfico 4 muestra la consolidación de Barrick Gold (ABX) a lo largo de 2006 y en 2007. A medida que la consolidación se estrechó y se formó un triángulo, Bollinger Bands se contrajo y BandWidth bajó por debajo de 10 en enero de 2007. Observe cómo BandWidth se mantuvo en niveles bajos. Una señal alcista desencadenada con la ruptura en julio de 2007. BandWidth también subió como precios se movieron bruscamente en una dirección y bandas de Bollinger se amplió. El Gráfico 5 muestra Honeywell (HON) con un rango de operaciones extendido en el área de 50-55. Hubo un movimiento a la banda superior en mayo, pero no hay ruptura para una señal. En cambio, HON claramente se rompió por debajo de la banda inferior para desencadenar una señal bajista en junio de 2007. Conclusiones El indicador BandWidth se puede utilizar para identificar el Bollinger Band Squeeze. Esto alerta a los chartistas para prepararse para un movimiento, pero la dirección depende de la ruptura posterior de la banda. Un Squeeze y ruptura por encima de la banda superior es alcista, mientras que un Squeeze y romper por debajo de la banda inferior es bajista. Tenga cuidado con la cabeza-fakes sin embargo. A veces la primera ruptura no se sostiene como los precios de invertir la otra manera. Fuertes rompimientos se sostienen y rara vez miran hacia atrás. Una ruptura ascendente seguida de un retroceso inmediato debe servir como una advertencia. BandWidth y SharpCharts Bollinger BandWidth se puede encontrar en la lista de indicadores de SharpCharts. Los parámetros por defecto (20,2) se basan en los parámetros por defecto de Bollinger Bands. Estos pueden ser cambiados en consecuencia. 20 representa la media móvil simple. 2 representa el número de desviaciones estándar para la banda superior e inferior. BandWidth se puede colocar por encima, por debajo o por detrás del gráfico de precios. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo de BandWidth. BandWidth y MarketCarpets Normalizado Bollinger BandWidth se muestra en la alfombra de mercado y esto permite a los usuarios comparar BandWidth para una serie de valores. Utilizando el Sector SampP MarketCarpet como ejemplo, elija Bollinger BandWidth y luego haga clic en el icono delta (pequeño triángulo) para ver los niveles absolutos. Un icono de delta sombreado muestra el porcentaje de cambio. Un icono delta blanco muestra niveles absolutos. Las cajas verdes muestran existencias con BandWidth relativamente ancho. Las cajas de luz muestran existencias con Bandwidth relativamente estrecho. En la parte inferior derecha de la alfombra de mercado (parte inferior 5) se muestra una lista de las poblaciones con el ancho de banda más estrecho. Haga clic en los nombres para ver un pequeño gráfico de arriba. Los usuarios pueden sumergirse en los sectores haciendo clic en el encabezado del sector (por ejemplo, Tecnología). Con nueve sectores y las existencias de la parte inferior 5 para cada sector, los usuarios pueden ver rápidamente 45 poblaciones con ancho de banda relativamente estrecho.